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现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
发布时间:2019-09-10

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

客服电话: 95523 或 4008895523

(2)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。

(6)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分不受此限制;

客服电话:95321

(3)国债期货投资策略。本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

(18)本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

网址:(14)信达证券股份有限公司;

注册资本:人民币34,932,123.46万元

联系人:兰剑

客服电话:95510

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

中证500指数综合反映沪深证券市场内大中市值公司的整体状况,市场代表性较强,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。

陈广益先生,首席信息官。

电话:(021)38909670

李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

H为每日应计提的基金托管费

1、组合限制

标的指数许可使用基点费每日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币壹万元(10,000元),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

网址:(12)申万宏源西部证券有限公司

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务

一年期人民币定期存款利率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款利率。

(4)股票期权投资策略。本基金将按照风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。

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未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

网址:(13)中泰证券股份有限公司

网址:(9)上海基煜基金销售有限公司

网址: (20)北京肯特瑞基金销售有限公司

网址:(6)中国银河证券股份有限公司

(5)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

网址:(29)兴业银行股份有限公司

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

网址:(2)平安银行股份有限公司

客服电话:95511-3

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

董事长:方一天先生(简介请参见公司董事会成员)

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乔亮,曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司,担任公司总经理助理。现任万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

第九部分 基金的投资限制

基金存续期间:不定期

二、基金登记机构

联系人:徐冬

三、不列入基金费用的项目

董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业股份有限公司高级顾问。

客服电话:021-50206003

副总经理:满黎,硕士学位,曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。2019年6月加入万家基金管理有限公司,2019年7月起任公司副总经理。

2、基金托管人的托管费

3、中小企业私募债券投资策略

传真:(021)51150398

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

网址:fund.jd.com(21)诺亚正行基金销售有限公司

法定代表人:方一天

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

8、基金的证券、期货交易费用;

第一部分 基金管理人

客服电话:025-66046166

第七部分 基金的投资范围

监事会丁治平先生,工商管理硕士,EMBA,高级工程师,曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理。

独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

首席信息官:陈广益先生,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作保障部,2005年3月加入本公司,曾任运作保障部副总监,现任公司公司首席信息官,分管信息技术、基金运营、交易等业务。

(25)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

监事卢涛先生,博士,先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公司。2015年6 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司产品开发部总监、组合投资部副总监。

截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

网址:(31)五矿证券有限公司

网址:(8)上海证券有限责任公司

传真:(021)38909798

第十部分 基金的风险收益特征

网址:(19)上海陆金所基金销售有限公司

4、标的指数许可使用费;

法定代表人:方一天

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

名称:上海源泰律师事务所

存续期间:持续经营

1、直销机构

联系人:尹超

H=E×0.40%÷当年天数

客服电话:4006-802-123(33)阳光人寿保险股份有限公司

客户服务电话:400-159-9288

下列费用不列入基金费用:

本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值、收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

个人业务:95118

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

9、基金的银行汇划费用;

高源女士,基金经理。

(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

8、融资及转融通证券出借业务投资策略

名称:中国工商银行股份有限公司

客服电话:400-821-5399

(2)固定收益投资决策委员会

客服电话:

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微交易)。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。

联系电话:021-63391166

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(20)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求:因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

客服电话:95511-8

(17)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的10%;

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

1、基金管理人的管理费;

方一天先生,董事长。

第八部分 基金的投资策略

徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。

一、基金份额发售机构

网址:(7)南京苏宁基金销售有限公司

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年9月6日。

办公场所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

法定代表人:方一天

重要提示

莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

客服电话:4008-219-031

(1)承销证券;

网址:(16)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:400-820-2899

电话:(021)38909777

(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

4、本基金基金经理简历

客服电话:4001840028(31)中信证券股份有限公司

7、衍生产品投资策略(1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

住所:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

负责人:廖海

名称:万家基金管理有限公司

网址:(25)珠海盈米基金销售有限公司

本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

经办律师:刘佳、张雯倩

基金的运作方式:契约型开放式

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略依据维护基金份额持有人利益的原则,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。

5、可转换债券投资策略

客服电话:400-166-1188(28)江苏汇林保大基金销售有限公司

网址: (27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:400-673-7010

客服电话:400-076-6123

万家中证500指数增强型发起式证券投资基金。

5、投资决策委员会成员(1)权益与组合投资决策委员会

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投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

主 任:方一天

电话:021-38909626 传真:021-38909627

本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础,以中证1000指数的成分股做为基础股票池,对股票池进行投资价值定量分析,从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。首先,基于对中国A股市场的实际情况,通过对大量历史数据的统计分析及实证检验,构建具备超额收益能力因子库;其次,结合择时模型对因子库中的不同因子进行动态选取,并利用量化方法赋予权重;最后,在此基础上,根据动态多因子模型对A股市场中的股票进行打分,并选取其中具备超额收益的股票构建投资组合。本基金在数据方面选取风格因子(宏观数据、行业数据),一致预期数据以及市场情绪指标作为选取因子的标准。利用风格因子控制在一段市场环境下组合的整体风格偏好;市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述,反映在动量反转类因子上;同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关,最终公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。

(1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。

网址:(4)华福证券有限责任公司

委 员:陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣

2、债券投资策略

(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

四、审计基金财产的会计师事务所

客服电话:95588

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。

(5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分不受此限制;

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号

3、基金管理人高级管理人员

主 任:方一天

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

(23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

网址:(17)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

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本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

H=E×0.20%÷当年天数

客服电话:400-877-3772

客服电话:400-700-9665

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本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

(22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,但完全按照标的指数的构成比例进行证券投资的部分不受此限制;

监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入永锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。

第四部分 基金的名称

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

万家基金管理有限公司

方一天先生,董事长。

二、主要人员情况

组织形式:有限责任公司

H为每日应计提的标的指数许可使用费

中证500指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

一、基金管理人概况

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2019年4月27日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新了基金管理人、基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、其他应披露事项的。

第六部分 基金的投资目标

基金管理人:万家基金管理有限公司

2、禁止行为

网址:(18)和讯信息科技有限公司

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

H=E×0.016%÷当年天数

苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。

二零一九年九月

委 员:莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、陈旭、李文宾、高源、黄兴亮

除上述第(2)、(14)、(23)、(24)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。

客服电话:400-800-0562

侯慧娣女士,现金管理部副总监,基金经理。

(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

网址:(15)上海天天基金销售有限公司

3、《基金合同》生效前的相关费用;

(19)本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵循下述投资比例限制:

第十一部分 基金的费用与税收

本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付,其中,许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用。基金合同生效后的指数许可使用费计算方法如下:

本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。

网址:https://www.cib.com.cn(30)上海长量基金销售有限公司

客服电话:95177

客户服务热线:400-888-0800;95538转6

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按届时国家税收法律、法规执行。

联系人:张婉婉

可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。

传真:(021)38909681

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法,并于新的费率和计费方式生效前书面通知基金托管人,此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

客服电话:4008-888-888 或 95551

三、出具法律意见书的律师事务所

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

四、费用调整

客服电话:400-8888-606

客服电话:95531;400-8888-588

1、股票投资策略

2、基金托管人的托管费;

网址:

2、基金管理人监事会成员

3、C类基金份额计提的销售服务费;

网址:(10)东海证券股份有限公司

4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。

办公地址:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

第三部分 相关服务机构

客服电话:400-820-5369

二零一九年九月十日

网址:(32)北京植信基金销售有限公司

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

1、基金管理人董事会成员

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的股票筛选与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

企业业务:4000888816

联系人:郭明(二)主要人员情况

副总经理:沈芳女士,中共党员,经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任,富国基金管理有限公司资产管理部高级经理,长江养老保险股份有限公司大客户部副总经理(主持工作),汇添富基金管理有限公司战略发展部总监,华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理,中保保险资产登记交易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基金管理有限公司。2018年10月起任公司副总经理。

4、资产支持证券投资策略

董事长方一天先生,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理,2015年7月起任公司董事长。

李文宾先生,基金经理。

成立日期:2002年8月23日

3、基金销售服务费

客服电话:95538

基金的类别:股票型证券投资基金

传真:021-63392558

(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

网址:

独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。

  (2019年第1号)

五、基金税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

网址: (22)北京蛋卷基金销售有限公司

1、基金管理人的管理费

黄兴亮先生,基金经理。

基金的投资组合应遵循以下限制:

7、基金份额持有人大会费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

网址:(3)平安证券股份有限公司

本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0-3%。每个交易日日终,在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。

苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。

2、非直销销售机构(1)中国工商银行股份有限公司

一、基金费用的种类

本基金的量化模型是指采用特定的量化投资模型进行选股,并非程序化交易。由于模型测算结果是根据历史数据研究得出,如果历史情况与当前市场出现重大差异,不排除模型失效的可能。此外,在市场流动性不足、异常波动、以及市场风格急剧变化等极端事件出现的情况下,本量化模型有可能产生跟踪误差偏离过大的风险。

陈旭先生,量化投资部副总监,基金经理。

客服电话:400-920-0022

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上述“一、基金费用的种类中第5-12项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

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基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

E为前一日的基金资产净值

网址:8.jrj.com.cn

副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于中泰证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、总经理助理,2013年4月起任公司副总经理。

注册资本:壹亿元人民币

乔亮先生,总经理助理。

联系人:刘佳

名称:万家基金管理有限公司

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董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,副部长,中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限公司财务总监。

陈旭,2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入万家基金管理有限公司工作,曾任万家基金量化投资部总监助理、投资经理,现任万家基金量化投资部副总监、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金和万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

(4)在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

指数增强投资力求跟踪误差可控,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

4、标的指数许可使用费

微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)

第二部分 基金托管人(一)基金托管人基本情况

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

万家中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年11月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1931号文准予注册。本基金的基金合同于2019年5月23日生效。

(21)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

电话:(021)51150298

本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。

经办注册会计师:王斌、徐冬

第五部分 基金的类型

(3)从事承担无限责任的投资;

(3)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。

E为本基金前一日的基金资产净值

莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

E为前一日的基金资产净值

客服电话:400-181-8188

监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,现任公司机构业务部副总监。

客服电话:95055-9

本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

网址:(5)济安财富(北京)基金销售有限公司

网址:(26)北京百度百盈基金销售有限公司

成立时间:1984年1月1日

(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

客户服务电话:95561

第十二部分 对招募说明书更新部分的说明

联系电话:010-66105799

网址:(11)申万宏源证券有限公司

(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

第九部分 基金的业绩比较基准

(三)基金托管业务经营情况

督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

副总经理:黄海先生,硕士研究生,先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017年4月起任公司副总经理。

网址: https://fund.sinosig.com/

(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;本基金使用量化模型的特有风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、权证等金融衍生品、证券公司短期公司债、中小企业私募债、资产支持证券等品种,可能给本基金带来额外风险。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上海财政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限公司,任公司董事、总经理。

客服电话:400-889-5548

基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。

黄海先生,副总经理、投资总监。

H=E×1.00%÷当年天数

客服电话:4008918918

9、其他

副主任:黄海

本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:陈四清

独立董事武辉女士,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师,现任山东财经大学教授。

总经理:经晓云女士(简介请参见公司董事会成员)

尹诚庸先生,固定收益部总监助理,基金经理。

H为每日应计提的基金管理费

李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。

网址: (24)上海好买基金销售有限公司

E为C类基金份额前一日基金资产净值

客服电话:020-89629066

网址: danjuanapp.com(23)民商基金销售(上海)有限公司

6、证券公司短期公司债券投资策略

(24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

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