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工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2019年第
发布时间:2019-10-09

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称  工银增强收益债券    交易代码  485105    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2007年5月11日    报告期末基金份额总额  708,076,099.20份    投资目标  在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。    投资策略  在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下,通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种,为基金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。    业绩比较基准  中债新综合财富(总值)指数收益率。    风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。    基金管理人  工银瑞信基金管理有限公司    基金托管人  中国建设银行股份有限公司    下属分级基金的基金简称  工银增强收益债券A  工银增强收益债券B    下属分级基金的交易代码  485105  485005    下属分级基金的前端交易代码  485105  -    下属分级基金的后端交易代码  485205  -    报告期末下属分级基金的份额总额  413,390,401.88份  294,685,697.32份       主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标  报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )      工银增强收益债券A  工银增强收益债券B    1.本期已实现收益  -15,090,108.08  -10,823,953.14    2.本期利润  -16,559,200.35  -11,805,109.38    3.加权平均基金份额本期利润  -0.0390  -0.0396    4.期末基金资产净值  444,872,622.34  314,978,360.34    5.期末基金份额净值  1.0762  1.0689    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银增强收益债券A 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  -3.45%  0.48%  0.65%  0.06%  -4.10%  0.42%    工银增强收益债券B 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  -3.55%  0.48%  0.65%  0.06%  -4.20%  0.42%      自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金合同于2007年5月11日生效。 2、根据基金合同规定,本基金建仓期为3个月。截至本报告期末,本基金各项投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资,不直接从二级市场买入股票。 其他指标 无。  管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        杜海涛  副总经理,本基金的基金经理  2007年5月11日  -  22  先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任公司副总经理,兼任子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事; 2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理; 2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2012年6月21日至2017年7月19日,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年8月14日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理; 2013年1月7日至今,担任工银货币市场基金基金经理; 2013年10月31日至2018年8月28日,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014年1月27日至2018年6月5日,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年4月17日至2018年6月5日,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年2月27日至今,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理。    张略钊  本基金的基金经理  2018年8月28日  -  5  2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。      管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。    报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,在内外部不确定性增强的背景下,经济未能延续一季度的回升态势,而是再度浮现出下行压力。外部环境层面,美国总统特朗普单方面升级贸易摩擦,且两国间贸易摩擦向科技、金融等领域扩散的风险在上升,这令我国经济外需面临的压力再度加大。内部环境层面,在一季度经济企稳回暖的背景下,政策也有一些微调,逆周期调节政策有所回撤,包商银行被托管和部分负债的打折兑付也意味着此前广泛存在的“同业刚兑”信仰被打破。海外层面,在美国经济尚未出现明显衰退风险的背景下,仅仅是为了保证特朗普竞选总统连任期间的经济稳定,美联储有较大的可能提前进入降息周期,这体现出美国政府对于美联储货币政策的干预日见加深。 债券市场方面,在多方面因素作用下,债券利率先上后下,总体震荡上行,二季度前期,受经济基本面好转和央行货币政策边际收紧的影响,债券利率持续上行,五一假期过后,在内外部利好因素支撑下,债券利率有所回落但是并未回到一季度水平,10年期国债到期收益率由一季度末的3.07%最高上行至3.43%,而后回落至二季度末的3.23%,信用债利率几乎没有上行,信用利差继续收窄。股票市场方面,受经济下行压力再度加大的影响,再叠加对于金融监管再度加强的担忧,各股票指数有所回调,万得全A指数季度下跌4.6%,受股债市场双双走弱的影响,转债市场也有所回调,中证转债指数下跌约3.6%。 报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化,小幅降低杠杆水平,维持较高的股票和转债仓位基本不变。  报告期内基金的业绩表现 报告期内,工银增强收益债券A份额净值增长率为-3.45%,工银增强收益债券B份额净值增长率为-3.55%,业绩比较基准收益率为0.65%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况  序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  69,845,924.47  8.88      其中:股票   69,845,924.47  8.88    2  基金投资  -  -    3  固定收益投资   702,930,126.60  89.37      其中:债券    692,913,126.60  88.09      资产支持证券  10,017,000.00  1.27    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产   -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产    -  -    7  银行存款和结算备付金合计   2,385,382.07  0.30    8  其他资产    11,409,458.50  1.45    9  合计      786,570,891.64     100.00    注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  -  -    C  制造业  188,181.96  0.02    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -    E  建筑业  -  -    F  批发和零售业  -  -    G  交通运输、仓储和邮政业  -  -    H  住宿和餐饮业  -  -    I  信息传输、软件和信息技术服务业  5,887,217.55  0.77    J  金融业  63,770,524.96  8.39    K  房地产业  -  -    L  租赁和商务服务业  -  -    M  科学研究和技术服务业  -  -    N  水利、环境和公共设施管理业  -  -    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  -  -    R  文化、体育和娱乐业  -  -    S  综合  -  -      合计  69,845,924.47  9.19    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  601336  新华保险  1,158,832  63,770,524.96  8.39    2  300059  东方财富  434,481  5,887,217.55  0.77    3  600031  三一重工  14,387  188,181.96  0.02       报告期末按债券品种分类的债券投资组合   序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  9,992,000.00  1.31    2  央行票据  -  -    3  金融债券  103,338,000.00  13.60      其中:政策性金融债  40,074,000.00  5.27    4  企业债券  115,846,000.00  15.25    5  企业短期融资券  -  -    6  中期票据  196,887,000.00  25.91    7  可转债(可交换债)  218,165,126.60  28.71    8  同业存单  48,685,000.00  6.41    9  其他  -  -    10  合计  692,913,126.60  91.19    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  132005  15国资EB  611,610  69,387,154.50  9.13    2  101471004  14国联MTN001  500,000  55,050,000.00  7.24    3  127017  14粤高债  500,000  53,365,000.00  7.02    4  1116001  11深发展01  500,000  53,150,000.00  6.99    5  101460037  14宝鸡钛业MTN001  500,000  50,745,000.00  6.68      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  序号  证券代码  证券名称  数量(份)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  156149  荣茂01优  100,000  10,017,000.00  1.32        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 新华保险 本报告期,本基金持有新华保险,其发行主体因销售误导,被中国银保监会广西监管局处以罚款。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号  名称  金额(元)    1  存出保证金  17,341.99    2  应收证券清算款  698,734.69    3  应收股利  -    4  应收利息  10,662,452.68    5  应收申购款  30,929.14    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  11,409,458.50       报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号  债券代码  债券名称  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  132005  15国资EB  69,387,154.50  9.13    2  128024  宁行转债  46,270,350.10  6.09    3  132007  16凤凰EB  36,160,807.00  4.76    4  113014  林洋转债  21,002,602.40  2.76    5  113008  电气转债  14,705,600.00  1.94    6  132004  15国盛EB  14,533,175.00  1.91    7  128035  大族转债  7,752,000.00  1.02    8  132013  17宝武EB  5,996,400.00  0.79    9  132006  16皖新EB  837,440.00  0.11    10  113020  桐昆转债  420,622.80  0.06    11  113522  旭升转债  232,512.00  0.03    12  110047  山鹰转债  208,531.20  0.03    13  110046  圆通转债  193,269.10  0.03    注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。  开放式基金份额变动 单位:份 项目  工银增强收益债券A  工银增强收益债券B    报告期期初基金份额总额  439,631,726.75  304,954,333.20    报告期期间基金总申购份额  5,640,159.71  10,068,825.90    减:报告期期间基金总赎回份额  31,881,484.58  20,337,461.78    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)  -  -    报告期期末基金份额总额  413,390,401.88  294,685,697.32    注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;   2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信增强收益债券型证券投资基金设立的文件;      2、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》;   3、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金托管协议》;   4、基金管理人业务资格批件和营业执照;      5、基金托管人业务资格批件和营业执照;   6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。                           

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